PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и SPYV


2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий SEIV и SPYV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SEIV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.85

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.27

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.08

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

5.09

+6.87

SEIV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.85

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.58

Корреляция

Корреляция между SEIV и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и SPYV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и SPYV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-58.45%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.03%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.43%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.77%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.56%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и SPYV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.79%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.76%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.52%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.43%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.96%

-0.15%