Сравнение SEIV с SEIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ).
SEIV и SEIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и SEIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и SEIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -6.22%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и SEIQ
И SEIV, и SEIQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIV vs. SEIQ — Ранг доходности на риск
SEIV
SEIQ
Сравнение SEIV c SEIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | SEIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.36 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.63 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.54 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 2.17 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.36 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.79 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и SEIQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и SEIQ
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SEIQ в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и SEIQ
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и SEIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -14.87% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.25% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -7.33% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.77% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.57% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеют волатильность 4.40% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.47% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.86% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 15.00% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.72% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.72% | +2.09% |