PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с PWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 27.80%/yr vs 20.79%/yr for PWV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у PWV с доходностью 12.10%.

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и PWV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%4.05%

Correlation

The correlation between SEIV and PWV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.82

The correlation between SEIV and PWV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

SEIV vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.74

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.93

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

6.28

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

21.16

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа PWV равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.41

+0.82

Просадки

Сравнение просадок SEIV и PWV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-49.04%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.05%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.31%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.50%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.20%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и PWV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.35%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.62%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

9.31%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.35%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.16%

-0.48%

Сравнение комиссий SEIV и PWV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и PWV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PWV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and PWV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs PWV's -49.04%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 20.79% for PWV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.58% for PWV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор