PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с DFLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIV показывает доходность 22.65%, а DFLV немного ниже – 21.70%.

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

DFLV

1 день
-0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
13.78%
С начала года
21.70%
1 год
34.69%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFLV

Dimensional US Large Cap Value ETF
$28.52M$29.26M$30.59M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам SEIV и DFLV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-1.99%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		21.70%15.90%12.88%12.31%-0.94%

Correlation

The correlation between SEIV and DFLV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between SEIV and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и DFLV

Секторы
SEIV
DFLV

Финансовые услуги

23.0%
22.2%

Потребительский циклический сектор

18.5%
7.4%

Здравоохранение

18.1%
14.5%

Технологии

17.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.7%

Сырьевые материалы

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

1.9%
13.5%

Недвижимость

1.2%
0.4%

Энергетика

0.9%
14.4%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
DFLV
22.2%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
DFLV
7.4%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
DFLV
14.5%

Технологии

SEIV
17.0%
DFLV
11.4%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
DFLV
4.7%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
DFLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
DFLV
4.4%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
DFLV

-

Промышленность

SEIV
1.9%
DFLV
13.5%

Недвижимость

SEIV
1.2%
DFLV
0.4%

Энергетика

SEIV
0.9%
DFLV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD

Доходность на риск

SEIV vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
3.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.32

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

6.36

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

23.54

-0.53

SEIV vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и DFLV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-16.80%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.48%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-16.80%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.13%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.95%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и DFLV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.53%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.02%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.16%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.06%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.06%

+2.49%

Сравнение комиссий SEIV и DFLV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и DFLV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DFLV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.34%1.61%1.65%1.72%0.11%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and DFLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs DFLV's -16.80%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 18.72% for DFLV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.34% for DFLV.

They also come from different issuers: SEI and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.22% for DFLV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор