PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с BKDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

SEIV и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и BKDV

2026 (YTD)20252024
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%1.01%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 2.55%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSEBKDV с BKUI

Сравнение комиссий SEIV и BKDV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.11

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.58

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.52

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

6.67

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BKDV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.09

Корреляция

Корреляция между SEIV и BKDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и BKDV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и BKDV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-15.49%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.07%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.37%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.60%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.76%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и BKDV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеют волатильность 4.40% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.09%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.86%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.03%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.03%

+0.78%