PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с BKDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEIV returned 37.39% vs 26.20% for BKDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у BKDV с доходностью 15.40%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
10.56%
С начала года
15.40%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и BKDV

2026 (YTD)20252024
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%0.72%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		15.40%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between SEIV and BKDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between SEIV and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и BKDV

Секторы
SEIV
BKDV

Технологии

37.6%
15.8%

Финансовые услуги

14.0%
21.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

9.9%
14.5%

Коммунальные услуги

6.0%
1.5%

Промышленность

3.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.3%

Энергетика

2.5%
7.8%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Недвижимость

0.3%
1.2%

Технологии

SEIV
37.6%
BKDV
15.8%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
BKDV
21.7%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
BKDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
BKDV
7.8%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
BKDV
14.5%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
BKDV
1.5%

Промышленность

SEIV
3.7%
BKDV
12.5%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
BKDV
6.3%

Энергетика

SEIV
2.5%
BKDV
7.8%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
BKDV
4.1%

Недвижимость

SEIV
0.3%
BKDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с BKMCBKDV с BKSEBKDV с BKAG

Доходность на риск

SEIV vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.16

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.05

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.96

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

14.43

+5.53

SEIV vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа BKDV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и BKDV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-15.49%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.65%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.92%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.27%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.82%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и BKDV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.35%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.19%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.48%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.48%

+1.09%

Сравнение комиссий SEIV и BKDV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и BKDV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BKDV в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.53%0.62%0.27%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and BKDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (2.53%) compared to BKDV (2.36%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, SEIV leads with 37.39% vs 26.20% for BKDV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 37.39% return vs 26.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.53% for BKDV.

They also come from different issuers: SEI and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.60% for BKDV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор