PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с BKAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).

BKDV и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и BKAG

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.30%7.23%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.30%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKAG

1 день
0.14%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.31%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKMCBKDV с BKCIBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKSEBKDV с BKIEBKDV с BKUI
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Сравнение комиссий BKDV и BKAG

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKDV vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.67

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

4.63

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKAG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.01

+0.88

Корреляция

Корреляция между BKDV и BKAG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKAG

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BKAG в 4.26%

TTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.26%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKAG

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKAG.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-18.53%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-2.51%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.31%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-7.26%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.90%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKAG

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.73%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.70%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

4.36%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

5.99%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

5.59%

+10.44%