PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIQ показывает доходность 3.52%, а UJUN немного ниже – 3.46%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-0.97%

Correlation

The correlation between SEIQ and UJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.87

The correlation between SEIQ and UJUN shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и UJUN

Секторы
SEIQ
UJUN

Технологии

32.8%
36.2%

Здравоохранение

20.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.9%

Финансовые услуги

10.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

6.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SEIQ
32.8%
UJUN
36.2%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
UJUN
4.9%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
UJUN
10.1%

Промышленность

SEIQ
6.7%
UJUN
8.1%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
UJUN
10.9%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
UJUN
1.8%

Энергетика

SEIQ

-

UJUN
3.5%

Недвижимость

SEIQ

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

SEIQ vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.58

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.94

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.79

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

23.27

-18.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.58

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и UJUN

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.73%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-2.84%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-11.24%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.15%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.06%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.46%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и UJUN

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.43%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

3.25%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

4.20%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

8.32%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

8.77%

+5.82%

Сравнение комиссий SEIQ и UJUN

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и UJUN

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and UJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (2.35%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 13.93% vs 11.33% for UJUN. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 13.93% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: SEI and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор