Сравнение SEIQ с SPXM
SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEIQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIQ и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 2.81% | 5.23% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between SEIQ and SPXM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIQ vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SEIQ
SPXM
Сравнение SEIQ c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.56 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SPXM
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIQ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -5.08% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.75% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.79% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIQ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 8.18% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 8.18% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 8.18% | +6.41% |
Сравнение комиссий SEIQ и SPXM
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SPXM
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.93% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIQ and SPXM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SEIQ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: SEI and Azoria. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SEIQ и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор