Сравнение SEIQ с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
SEIQ и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и SEIV
И SEIQ, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIQ vs. SEIV — Ранг доходности на риск
SEIQ
SEIV
Сравнение SEIQ c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.68 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.34 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.41 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 11.96 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.68 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.98 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и SEIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SEIV
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SEIV
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -18.18% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.82% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.19% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.60% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.58% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.47% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.50% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 18.25% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.81% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.81% | -2.09% |