PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с NC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с NC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while NC (NACCO Industries, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEIQ returned 12.02%/yr vs 16.87%/yr for NC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и NC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и NACCO Industries, Inc. (NC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у NC с доходностью 6.46%.

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

NC

1 день
-0.15%
1 месяц
5.41%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.03%
1 год
29.70%
3 года*
16.87%
5 лет*
17.69%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и NC

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%1.51%
NC
NACCO Industries, Inc.		6.46%68.74%-15.91%-1.51%-27.24%

Correlation

The correlation between SEIQ and NC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

NACCO Industries, Inc.

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с NC:
NC с IMPPPNC с EENC с ARLPNC с MAINNC с BTINC с EQTNC с ASC

Доходность на риск

SEIQ vs. NC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NC
Ранг доходности на риск NC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c NC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и NACCO Industries, Inc. (NC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.71

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.24

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.52

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

2.76

-0.21

SEIQ vs. NC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NC равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и NC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и NC

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки NC в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и NC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-91.50%

+76.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-19.61%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-31.24%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-34.08%

+29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-36.54%

+33.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

10.79%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и NC

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 3.78%, в то время как у NACCO Industries, Inc. (NC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.17%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

29.76%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

42.28%

-31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

46.76%

-32.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

50.34%

-35.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и NC

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NC в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NC
NACCO Industries, Inc.		1.97%2.01%3.02%2.36%2.16%2.16%2.92%1.57%1.95%2.60%1.18%2.48%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and NC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NC has higher volatility (7.17%) compared to SEIQ (3.78%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs NC's -91.50%.

NC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и NC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор