PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-1.29%

Correlation

The correlation between SEIQ and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.90

The correlation between SEIQ and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и ITOT

Секторы
SEIQ
ITOT

Технологии

32.8%
33.8%

Здравоохранение

20.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.7%

Финансовые услуги

10.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

6.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.1%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SEIQ
32.8%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
ITOT
4.7%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
ITOT
10.1%

Промышленность

SEIQ
6.7%
ITOT
9.5%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
ITOT
2.1%

Энергетика

SEIQ

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

SEIQ

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SEIQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.37

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.24

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.25

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

14.92

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.37

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.57

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и ITOT

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-55.20%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.90%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-19.44%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.25%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.97%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.94%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и ITOT

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.94%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.14%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

12.19%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.35%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

18.26%

-3.67%

Сравнение комиссий SEIQ и ITOT

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и ITOT

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.39% vs 13.93% for SEIQ. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.39% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SEIQ.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.92% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор