PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

SEIQ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и HEGD

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий SEIQ и HEGD

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.65

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.47

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.08

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

11.89

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.65

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.91

-0.12

Корреляция

Корреляция между SEIQ и HEGD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и HEGD

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и HEGD

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-14.56%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-4.39%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-3.15%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.76%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.14%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и HEGD

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.21%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.93%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

8.00%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

9.41%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

9.40%

+5.32%