PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с HEGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. SEIQ is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 14.78%/yr for HEGD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 7.10%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и HEGD

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%0.26%

Correlation

The correlation between SEIQ and HEGD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.85

The correlation between SEIQ and HEGD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и HEGD

Секторы
SEIQ
HEGD

Технологии

32.8%
36.1%

Здравоохранение

20.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.9%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

6.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.0%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SEIQ
32.8%
HEGD
36.1%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
HEGD
8.4%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
HEGD
4.9%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
HEGD
11.8%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
HEGD
10.1%

Промышленность

SEIQ
6.7%
HEGD
8.2%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
HEGD
11.0%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
HEGD
1.8%

Энергетика

SEIQ

-

HEGD
3.5%

Недвижимость

SEIQ

-

HEGD
1.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

HEGD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

SEIQ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.65

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.79

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

4.20

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

16.65

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.65

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.07

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и HEGD

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-14.56%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.39%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-8.14%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.39%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.66%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.10%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и HEGD

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеют волатильность 2.35% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.29%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

4.95%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

6.94%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

9.40%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

9.35%

+5.24%

Сравнение комиссий SEIQ и HEGD

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и HEGD

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности HEGD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and HEGD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (2.35%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs HEGD's -14.56%.

On 3-year performance, HEGD leads with 14.78% vs 13.93% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEGD has performed better with a 14.78% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.33% for HEGD.

SEIQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HEGD is Equity Hedged. They also come from different issuers: SEI and Swan. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор