PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям STDAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.53% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий SEIMX и STDAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

4.33

-3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

7.27

-5.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.54

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

6.81

-5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

32.75

-28.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.33

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

-0.00

+1.39

Корреляция

Корреляция между SEIMX и STDAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и STDAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и STDAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-76.81%

+63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.59%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-2.91%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-26.89%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-9.47%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-31.94%

+30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.12%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и STDAX

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.40%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.64%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.93%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.95%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

6.69%

-3.06%