PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с SMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.


SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
10 лет*

SMOM

1 день
0.27%
1 месяц
5.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и SMOM


Correlation

The correlation between SEIM and SMOM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF

Доходность на риск

SEIM vs. SMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SMOM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c SMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMSMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

SEIM vs. SMOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMSMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.45

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SMOM

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SMOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEIMSMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-7.45%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.48%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SMOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEIMSMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.62%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

12.62%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

12.62%

+6.24%

Сравнение комиссий SEIM и SMOM

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SMOM

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SMOM в 0.15%


ПозицияTTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%
SMOM
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SEIM and SMOM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for SMOM.

SEIM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.63% for SMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и SMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор