Сравнение SEIM с SMOM
SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
SEIM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 18.91% | 4.45% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between SEIM and SMOM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
SEIM
SMOM
Сравнение SEIM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и SMOM
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -7.45% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.48% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 12.62% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 12.62% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 12.62% | +6.24% |
Сравнение комиссий SEIM и SMOM
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и SMOM
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.52% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIM and SMOM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for SMOM.
SEIM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для SEIM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор