PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIM с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с LSGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIM (SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 28.74%/yr vs 20.26%/yr for LSGR. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -0.22%.

SEIM

1 день
-0.42%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
18.97%
С начала года
19.77%
1 год
29.06%
3 года*
28.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%

LSGR

1 день
0.09%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
5.38%
С начала года
-0.22%
1 год
6.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
$2.35M$2.59M$2.97M

SEIM

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
$5.71M$6.81M$5.16M

Сравнение доходности по годам SEIM и LSGR

2026 (YTD)202520242023
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF		19.77%20.20%39.12%7.61%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.22%15.32%38.52%12.46%

Correlation

The correlation between SEIM and LSGR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between SEIM and LSGR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIM и LSGR

Секторы
SEIM
LSGR

Технологии

29.5%
32.1%

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

9.5%
9.8%

Финансовые услуги

8.1%
5.4%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
16.9%

Недвижимость

7.2%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
26.8%

Промышленность

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

SEIM
29.5%
LSGR
32.1%

Энергетика

SEIM
11.8%
LSGR

-

Здравоохранение

SEIM
9.5%
LSGR
9.8%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
LSGR
5.4%

Сырьевые материалы

SEIM
8.1%
LSGR

-

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
LSGR
4.9%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
LSGR
16.9%

Недвижимость

SEIM
7.2%
LSGR

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
LSGR
26.8%

Промышленность

SEIM
3.4%
LSGR
4.2%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с HFGOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с PJFGLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с GQHPX

Доходность на риск

SEIM vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIM c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIMLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.34

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.59

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.34

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

0.94

+9.55

SEIM vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и LSGR

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, примерно равная максимальной просадке LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-22.92%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-18.13%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-22.92%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.38%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.09%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.52%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и LSGR

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеют волатильность 6.73% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.84%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

14.47%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.07%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

20.52%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.52%

-1.31%

Сравнение комиссий SEIM и LSGR

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и LSGR

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF		0.53%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and LSGR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (6.84%) compared to SEIM (6.73%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs LSGR's -22.92%.

On 3-year performance, SEIM leads with 28.74% vs 20.26% for LSGR. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 28.74% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

SEIM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for LSGR.

SEIM is categorized as Momentum, while LSGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.59% for LSGR.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор