PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIM с LSGR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

SEIM и LSGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIM и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и LSGR

2026 (YTD)202520242023
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		-1.26%20.20%39.12%7.04%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-12.00%15.32%38.52%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -12.00%.

SEIM

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
27.09%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
3.88%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-12.00%
6 месяцев
-11.31%
1 год
13.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с HFGO
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY

Сравнение комиссий SEIM и LSGR

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SEIM vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMLSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.60

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.03

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.72

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

2.48

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.60

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.88

+0.06

Корреляция

Корреляция между SEIM и LSGR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и LSGR

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности LSGR в 0.05%

TTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.57%0.56%0.48%0.89%1.01%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и LSGR

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, примерно равная максимальной просадке LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-22.92%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-18.13%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-14.78%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.81%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.24%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и LSGR

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеют волатильность 7.37% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.03%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.66%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.74%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.60%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.60%

-1.67%