PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с LSGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, SEIM returned 36.91% vs 12.43% for LSGR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -0.58%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и LSGR

2026 (YTD)202520242023
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%7.04%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%

Correlation

The correlation between SEIM and LSGR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between SEIM and LSGR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и LSGR

Секторы
SEIM
LSGR

Технологии

29.5%
32.1%

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

9.5%
8.9%

Финансовые услуги

8.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
17.4%

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

6.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
28.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

SEIM
29.5%
LSGR
32.1%

Энергетика

SEIM
11.8%
LSGR

-

Здравоохранение

SEIM
9.5%
LSGR
8.9%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
LSGR
4.8%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
LSGR
4.5%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
LSGR
17.4%

Недвижимость

SEIM
7.2%
LSGR

-

Промышленность

SEIM
6.8%
LSGR
4.1%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
LSGR

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
LSGR
28.3%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS

Доходность на риск

SEIM vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.76

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.13

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.69

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

2.20

+13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.76

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.08

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SEIM и LSGR

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, примерно равная максимальной просадке LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-22.92%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-18.13%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.72%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.89%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.67%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и LSGR

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеют волатильность 4.68% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.36%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.39%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

20.39%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.39%

-1.53%

Сравнение комиссий SEIM и LSGR

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и LSGR

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and LSGR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs LSGR's -22.92%.

On 1-year performance, SEIM leads with 36.91% vs 12.43% for LSGR. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIM has performed better with a 36.91% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for LSGR.

SEIM is categorized as Momentum, while LSGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.59% for LSGR.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор