PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIC с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEIC с MSCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SEIC (SEI Investments Company) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SEIC in Asset Management, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, SEIC returned 7.60%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SEIC и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SEIC уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.60% против 24.54% соответственно.

SEIC

1 день
1.42%
1 месяц
-2.51%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.01%
1 год
7.48%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.60%

MSCI

1 день
0.81%
1 месяц
5.32%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.54%
1 год
9.42%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.72%
10 лет*
24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIC и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIC
SEI Investments Company		9.64%0.63%31.47%10.59%-2.94%7.38%-11.10%43.35%-34.92%46.99%
MSCI
MSCI Inc.		5.22%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between SEIC and MSCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.51

The correlation between SEIC and MSCI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEIC:

$11.13B

MSCI:

$43.98B

EPS

SEIC:

$5.85

MSCI:

$17.28

Коэффициент P/E

SEIC:

15.27

MSCI:

34.67

Коэффициент PEG

SEIC:

1.30

MSCI:

2.15

Коэффициент P/S

SEIC:

4.76

MSCI:

14.12

Общая выручка (12 мес.)

SEIC:

$2.37B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEIC:

$925.04M

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

SEIC:

$928.43M

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Investments Company

MSCI Inc.

Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с HOODSEIC с AMGSEIC с SPYSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLN
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS

Доходность на риск

SEIC vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIC c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEICMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

1.37

-0.62

SEIC vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSCI равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIC и MSCI

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEICMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-69.06%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-18.07%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-25.99%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-43.74%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-43.74%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-6.94%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-13.07%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

6.92%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и MSCI

Текущая волатильность для SEI Investments Company (SEIC) составляет 5.42%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SEIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEICMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.37%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

20.91%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

28.70%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

30.72%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

31.18%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и MSCI

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MSCI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.29%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
SEIC
SEI Investments Company		1.16%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEIC и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
622.18M
850.80M
(SEIC) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEIC и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SEI Investments Company и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
83.3%
Активы портфеля
SEIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

SEIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

SEIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

SEIC and MSCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (8.37%) compared to SEIC (5.42%). In terms of maximum drawdown, SEIC dropped -71.17% vs MSCI's -69.06%.

SEIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIC и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор