PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SEIC с AMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SEIC и AMG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SEIC и AMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,914.90%
967.00%
SEIC
AMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIC:

1.74

AMG:

0.94

Коэф-т Сортино

SEIC:

2.42

AMG:

1.36

Коэф-т Омега

SEIC:

1.32

AMG:

1.19

Коэф-т Кальмара

SEIC:

2.38

AMG:

0.67

Коэф-т Мартина

SEIC:

6.36

AMG:

4.11

Индекс Язвы

SEIC:

5.03%

AMG:

5.47%

Дневная вол-ть

SEIC:

18.42%

AMG:

23.77%

Макс. просадка

SEIC:

-71.17%

AMG:

-85.93%

Текущая просадка

SEIC:

-4.42%

AMG:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEIC:

$10.97B

AMG:

$5.64B

EPS

SEIC:

$4.15

AMG:

$15.38

Цена/прибыль

SEIC:

20.51

AMG:

12.14

PEG коэффициент

SEIC:

1.32

AMG:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

SEIC:

$2.05B

AMG:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEIC:

$1.08B

AMG:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

SEIC:

$646.17M

AMG:

$948.10M

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у AMG с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции SEIC превзошли акции AMG по среднегодовой доходности: 8.73% против -1.27% соответственно.


SEIC

С начала года

31.14%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

25.76%

1 год

30.27%

5 лет

5.99%

10 лет

8.73%

AMG

С начала года

20.57%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

16.33%

1 год

20.52%

5 лет

16.81%

10 лет

-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SEIC c AMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEIC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.740.94
Коэффициент Сортино SEIC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.421.36
Коэффициент Омега SEIC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.19
Коэффициент Кальмара SEIC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.380.67
Коэффициент Мартина SEIC, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.364.11
SEIC
AMG

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа AMG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и AMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
0.94
SEIC
AMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и AMG

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности AMG в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SEIC
SEI Investments Company
1.11%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%1.41%1.15%1.21%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIC и AMG

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки AMG в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и AMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.42%
-17.33%
SEIC
AMG

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и AMG

SEI Investments Company (SEIC) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SEIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.59%
6.00%
SEIC
AMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEIC и AMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и Affiliated Managers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab