Сравнение SEIC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Investments Company (SEIC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | -6.11% | 0.63% | 31.47% | 10.59% | -2.94% | 7.38% | -11.10% | 43.35% | -34.92% | 46.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIC показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SEIC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.30% соответственно.
SEIC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.37%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SEIC
SCHD
Сравнение SEIC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.34 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.69 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SEIC и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIC и SCHD
Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | 1.31% | 1.23% | 1.15% | 1.40% | 1.42% | 1.26% | 1.25% | 1.04% | 1.36% | 0.81% | 1.09% | 0.95% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SEIC и SCHD
Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -33.37% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -9.02% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -16.85% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -33.37% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -3.27% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -3.34% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 3.76% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIC и SCHD
SEI Investments Company (SEIC) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SEIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.35% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 7.93% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 15.69% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 14.40% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 16.69% | +9.07% |