Сравнение SEIC с USFR
SEIC (SEI Investments Company) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, SEIC returned 8.14%/yr vs 2.48%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SEIC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIC показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SEIC превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.48% соответственно.
SEIC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.14%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам SEIC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | 7.00% | 0.63% | 31.47% | 10.59% | -2.94% | 7.38% | -11.10% | 43.35% | -34.92% | 46.99% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.86% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between SEIC and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIC vs. USFR — Ранг доходности на риск
SEIC
USFR
Сравнение SEIC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 13.39 | -12.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 202.71 | -202.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 785.09 | -785.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIC и USFR
Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -1.36% | -69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -0.02% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -0.06% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -0.18% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -0.80% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -0.15% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 0.01% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIC и USFR
SEI Investments Company (SEIC) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SEIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 0.08% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 0.19% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 0.27% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 0.39% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 0.77% | +24.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIC и USFR
Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности USFR в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | 1.19% | 1.23% | 1.15% | 1.40% | 1.42% | 1.26% | 1.25% | 1.04% | 1.36% | 0.81% | 1.09% | 0.95% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.84% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIC and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIC has higher volatility (5.48%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, SEIC dropped -71.17% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.79 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор