Сравнение SEIC с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Investments Company (SEIC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIC и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | -4.85% | 0.63% | 31.47% | 10.59% | -2.94% | 7.38% | -11.10% | 43.35% | -34.92% | 46.99% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SEIC превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.31% против 2.41% соответственно.
SEIC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 7.31%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIC vs. USFR — Ранг доходности на риск
SEIC
USFR
Сравнение SEIC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 14.37 | -14.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 42.77 | -42.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 10.64 | -9.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 103.21 | -103.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 658.56 | -658.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 14.37 | -14.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 8.63 | -8.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 3.00 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.57 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между SEIC и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIC и USFR
Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | 1.29% | 1.23% | 1.15% | 1.40% | 1.42% | 1.26% | 1.25% | 1.04% | 1.36% | 0.81% | 1.09% | 0.95% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIC и USFR
Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -1.36% | -69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -0.04% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -0.18% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -0.80% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | 0.00% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -0.16% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 0.01% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIC и USFR
SEI Investments Company (SEIC) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SEIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.08% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 0.19% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 0.29% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 0.41% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 0.81% | +24.95% |