PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Investments Company (SEIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIC
SEI Investments Company		-4.85%0.63%31.47%10.59%-2.94%7.38%-11.10%43.35%-34.92%46.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SEIC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.31% против 14.06% соответственно.

SEIC

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-6.60%
1 год
2.19%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Investments Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с HOODSEIC с AMGSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLNSEIC с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SEIC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEICSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.96

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.49

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.27

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEICSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.96

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между SEIC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и SPY

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIC
SEI Investments Company		1.29%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SEIC и SPY

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SEICSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-55.19%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-12.05%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-24.50%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-33.72%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-5.53%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-9.09%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.54%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и SPY

SEI Investments Company (SEIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.11% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEICSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.35%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

9.50%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

19.06%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.06%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

17.92%

+7.84%