PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIC с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEIC с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SEIC (SEI Investments Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SEIC operates in Asset Management (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SEIC returned 7.60%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEIC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции SEIC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.55% соответственно.

SEIC

1 день
1.42%
1 месяц
-2.51%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.01%
1 год
7.48%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.60%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIC и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIC
SEI Investments Company		9.64%0.63%31.47%10.59%-2.94%7.38%-11.10%43.35%-34.92%46.99%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between SEIC and KO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.24

The correlation between SEIC and KO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEIC:

$11.13B

KO:

$356.42B

EPS

SEIC:

$5.85

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

SEIC:

15.27

KO:

26.01

Коэффициент PEG

SEIC:

1.30

KO:

3.14

Коэффициент P/S

SEIC:

4.76

KO:

7.23

Коэффициент P/B

SEIC:

4.54

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

SEIC:

$2.37B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEIC:

$925.04M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

SEIC:

$928.43M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Investments Company

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с HOODSEIC с AMGSEIC с SPYSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLN
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

SEIC vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEICKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.26

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

4.51

-3.76

SEIC vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIC и KO

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEICKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-68.23%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-7.87%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-16.26%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-17.27%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-36.99%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.16%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-16.09%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.98%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и KO

Текущая волатильность для SEI Investments Company (SEIC) составляет 5.42%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SEIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEICKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.70%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

12.87%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

16.73%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

16.18%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

18.24%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и KO

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SEIC
SEI Investments Company		1.16%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEIC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
622.18M
12.47B
(SEIC) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEIC и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SEI Investments Company и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
63.0%
Активы портфеля
SEIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SEIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SEIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

SEIC and KO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to SEIC (5.42%). In terms of maximum drawdown, SEIC dropped -71.17% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIC и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор