Сравнение SEHAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SEHAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEHAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | -2.29% | 17.99% | 24.97% | 21.99% | -15.84% | 32.78% | 13.16% | 28.09% | -5.81% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
SEHAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEHAX и PAGRX
SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SEHAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SEHAX
PAGRX
Сравнение SEHAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEHAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.74 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.49 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.21 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 16.28 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEHAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SEHAX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEHAX и PAGRX
Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 5.65% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SEHAX и PAGRX
Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEHAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -55.87% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -13.80% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -36.52% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -10.09% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.73% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEHAX и PAGRX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.95%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEHAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.77% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 13.91% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 25.69% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.53% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 24.49% | -2.58% |