Сравнение SEF с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SEF и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.67% против 35.31% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и TQQQ
И SEF, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SEF
TQQQ
Сравнение SEF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.72 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.41 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.41 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.28 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.72 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.20 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.54 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.65 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SEF и TQQQ составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и TQQQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и TQQQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -81.66% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -36.97% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -81.66% | +40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -81.66% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -28.08% | -67.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -18.66% | -63.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 12.13% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 19.74% | -14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 38.50% | -27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 67.35% | -48.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 66.53% | -48.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 65.83% | -45.29% |