PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -12.50% против 45.25% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SEF and TQQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between SEF and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и TQQQ

Секторы
SEF
TQQQ

Финансовые услуги

71.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SEF
71.2%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SEF

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SEF

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SEF

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SEF

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SEF

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SEF

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SEF

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SEF

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SEF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.68

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.11

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.42

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

7.68

-8.01

SEF vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и TQQQ

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-81.66%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-36.97%

+25.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-58.04%

+18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-81.66%

+40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-81.66%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-15.96%

-80.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-18.49%

-64.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

11.64%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

27.27%

-23.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

43.24%

-32.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

53.35%

-38.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

67.41%

-49.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

66.31%

-45.83%

Сравнение комиссий SEF и TQQQ

И SEF, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и TQQQ

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SEF and TQQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -12.50% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.43% for TQQQ.

SEF is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор