Сравнение SEF с SPXS
SEF (ProShares Short Financials) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs -42.02%/yr for SPXS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEF charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -12.50% против -42.02% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам SEF и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SEF and SPXS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SEF and SPXS has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SEF
SPXS
Сравнение SEF c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.89 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.54 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и SPXS
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -100.00% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -46.84% | +35.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | -84.13% | +44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -90.11% | +48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -99.63% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -100.00% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -96.29% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 27.25% | -22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SPXS
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 14.27% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 29.40% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 37.36% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 50.69% | -32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 53.58% | -33.10% |
Сравнение комиссий SEF и SPXS
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SPXS
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.56% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and SPXS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.27%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SEF leads with -12.50% vs -42.02% for SPXS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SEF has performed better with a -12.50% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.56% for SEF.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.08% for SPXS.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор