Сравнение SEF с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short S&P500 (SH).
SEF и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEF имеют среднегодовую доходность -11.67%, а акции SH немного отстают с -11.84%.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и SH
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SEF vs. SH — Ранг доходности на риск
SEF
SH
Сравнение SEF c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.63 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.79 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.45 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.55 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.63 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SEF и SH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SH
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и SH
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -94.26% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -26.61% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -40.35% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -74.31% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -93.82% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -67.49% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 21.81% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SH
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.30% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.43% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 18.17% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.87% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.99% | +2.56% |