PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -11.50%/yr vs -12.89%/yr for SH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEF charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SEF и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.50% против -12.89% соответственно.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SEF and SH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SEF and SH has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEF и SH

Секторы
SEF
SH

Финансовые услуги

65.0%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

SEF

-

SH

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

SH

-

Энергетика

SEF

-

SH

-

Здравоохранение

SEF

-

SH

-

Промышленность

SEF

-

SH

-

Недвижимость

SEF

-

SH

-

Технологии

SEF

-

SH

-

Коммунальные услуги

SEF

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SEF vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.47

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.10

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.77

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.95

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.75

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-1.47

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SEF и SH

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-94.66%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-18.28%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-38.82%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-44.53%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-76.12%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-94.62%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-67.73%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

9.89%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SH

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.84%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.91%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

11.80%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.85%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.01%

+2.51%

Сравнение комиссий SEF и SH

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SH

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SEF and SH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (3.01%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SEF leads with -11.50% vs -12.89% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SEF has performed better with a -11.50% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.35% for SEF.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.90% for SH.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор