Сравнение SEF с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
SEF и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -12.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и QQQD
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
SEF vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SEF
QQQD
Сравнение SEF c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.81 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -1.00 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.58 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.73 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.81 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.69 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SEF и QQQD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и QQQD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и QQQD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -47.84% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -42.27% | +22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -39.07% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -29.03% | -53.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 33.47% | -19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.73% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 15.49% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 28.49% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 27.32% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 27.32% | -6.78% |