Сравнение SEF с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SEF и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.67% против 29.71% соответственно.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и QLD
И SEF, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. QLD — Ранг доходности на риск
SEF
QLD
Сравнение SEF c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.87 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.46 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.63 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.27 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.36 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.67 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.53 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между SEF и QLD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и QLD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и QLD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -83.13% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -25.13% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -63.68% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -63.68% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -18.15% | -77.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -18.30% | -64.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 7.75% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 13.16% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 25.67% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 44.97% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 44.76% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 44.47% | -23.92% |