PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -12.50% против 36.15% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SEF and QLD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between SEF and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и QLD

Секторы
SEF
QLD

Финансовые услуги

71.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SEF
71.2%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SEF

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SEF

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

QLD
6.4%

Энергетика

SEF

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SEF

-

QLD
3.7%

Промышленность

SEF

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SEF

-

QLD
0.1%

Технологии

SEF

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SEF

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SEF vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.70

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.17

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.41

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

8.15

-8.48

SEF vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и QLD

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-83.13%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-25.13%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-42.29%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-63.68%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-63.68%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-10.11%

-86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-18.14%

-64.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

7.43%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

18.22%

-14.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

28.88%

-17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

35.74%

-21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

45.34%

-27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

44.79%

-24.31%

Сравнение комиссий SEF и QLD

И SEF, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и QLD

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and QLD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -12.50% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.13% for QLD.

SEF is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор