PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с PLTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с PLTZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, SEF returned -1.58% vs -28.73% for PLTZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.

Доходность

Сравнение доходности SEF и PLTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 57.20%.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

PLTZ

1 день
5.73%
1 месяц
29.43%
С начала года
57.20%
6 месяцев
86.28%
1 год
-28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и PLTZ

2026 (YTD)2025
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-5.66%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		57.20%-67.07%

Correlation

The correlation between SEF and PLTZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с DOGPLTZ с AIPOPLTZ с SOXS

Доходность на риск

SEF vs. PLTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
PLTZ
Ранг доходности на риск PLTZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c PLTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFPLTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.28

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.27

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.43

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-0.56

+0.23

SEF vs. PLTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PLTZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и PLTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и PLTZ

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и PLTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFPLTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-72.51%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-67.51%

+56.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-48.23%

-48.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-55.61%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

51.06%

-46.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и PLTZ

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 40.13%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFPLTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

40.13%

-36.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

76.10%

-64.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

103.02%

-88.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

101.93%

-83.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

101.93%

-81.45%

Сравнение комиссий SEF и PLTZ

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и PLTZ

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and PLTZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTZ has higher volatility (40.13%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs PLTZ's -72.51%.

On 1-year performance, SEF leads with -1.58% vs -28.73% for PLTZ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEF has performed better with a -1.58% return vs -28.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for PLTZ.

They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.29% for PLTZ.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и PLTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор