Сравнение MUD с MU
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.22% vs 654.08% for MU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -78.92%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 217.02%.
MUD
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 10.32%
- 6 месяцев
- -74.82%
- С начала года
- -78.92%
- 1 год
- -92.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -16.87%
- 6 месяцев
- 171.43%
- С начала года
- 217.02%
- 1 год
- 654.08%
- 3 года*
- 142.55%
- 5 лет*
- 65.36%
- 10 лет*
- 53.07%
Сравнение доходности по годам MUD и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -78.92% | -78.75% | 19.12% |
MU Micron Technology, Inc. | 217.02% | 240.24% | -17.14% |
Correlation
The correlation between MUD and MU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MUD and MU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. MU — Ранг доходности на риск
MUD
MU
Сравнение MUD c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 21.81 | -22.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 78.44 | -79.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и MU
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -98.25% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -30.28% | -64.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.12% | -25.47% | -70.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -58.06% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.24% | 8.54% | +59.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и MU
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.87% и 33.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.87% | 33.05% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 62.88% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.33% | 76.28% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 54.96% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.44% | 50.75% | +20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и MU
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.61% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and MU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.87%) compared to MU (33.05%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор