PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с MU

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.22% vs 654.08% for MU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MUD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -78.92%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 217.02%.

MUD

1 день
8.09%
1 месяц
10.32%
6 месяцев
-74.82%
С начала года
-78.92%
1 год
-92.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-8.02%
1 месяц
-16.87%
6 месяцев
171.43%
С начала года
217.02%
1 год
654.08%
3 года*
142.55%
5 лет*
65.36%
10 лет*
53.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и MU

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-78.92%-78.75%19.12%
MU
Micron Technology, Inc.		217.02%240.24%-17.14%

Correlation

The correlation between MUD and MU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-1.00

The correlation between MUD and MU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

MUD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
8.65

-9.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.55
5.22

-8.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.61

1.66

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

21.81

-22.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

78.44

-79.79

MUD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и MU

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-98.25%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-30.28%

-64.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.12%

-25.47%

-70.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.14%

-58.06%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.24%

8.54%

+59.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и MU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.87% и 33.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.87%

33.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.20%

62.88%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.33%

76.28%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.44%

54.96%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.44%

50.75%

+20.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и MU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.61%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUD and MU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (33.87%) compared to MU (33.05%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор