PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с MU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUD с MU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU).

MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MUD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUD и MU

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-24.52%-78.75%19.12%
MU
Micron Technology, Inc.		18.42%240.24%-20.27%

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 18.42%.

MUD

1 день
-4.70%
1 месяц
16.77%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-59.85%
1 год
-82.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
4.98%
1 месяц
-18.04%
С начала года
18.42%
6 месяцев
102.21%
1 год
289.74%
3 года*
78.45%
5 лет*
30.25%
10 лет*
41.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SEFMUD с MSTZMUD с CARDMUD с EFZMUD с MSFDMUD с FLYDMUD с DOG
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с SPY

Доходность на риск

MUD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

4.49

-5.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.97

3.83

-6.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.52

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

9.36

-10.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

31.94

-33.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 4.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

4.49

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.07

0.25

-1.32

Корреляция

Корреляция между MUD и MU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и MU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности MU в 0.15%

TTM20252024202320222021
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		7.81%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.15%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MUD и MU

Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MU.

Загрузка...

Показатели просадок

MUDMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.63%

-98.25%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.63%

-30.28%

-59.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.10%

-26.80%

-59.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.31%

-58.46%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.64%

8.87%

+56.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и MU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 22.32% и 23.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUDMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

23.12%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.43%

49.17%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.07%

65.00%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

49.86%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

48.59%

+15.11%