PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с MU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 958.34% for MU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MUD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%.

MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
1.45%
1 месяц
87.28%
С начала года
278.41%
6 месяцев
361.42%
1 год
958.34%
3 года*
150.98%
5 лет*
67.58%
10 лет*
56.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и MU

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-79.58%-78.75%19.12%
MU
Micron Technology, Inc.		278.41%240.24%-20.27%

Correlation

The correlation between MUD and MU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-1.00

The correlation between MUD and MU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с SEFMUD с MSFDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

MUD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
14.69

-16.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.38
7.32

-11.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.94

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

31.98

-32.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

126.47

-127.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

14.69

-16.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.31

-1.56

Просадки

Сравнение просадок MUD и MU

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-98.25%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-30.28%

-63.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-58.20%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

7.64%

+54.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и MU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

28.51%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

53.48%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

66.00%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

52.31%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

49.66%

+17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и MU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUD and MU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to MU (28.51%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор