Сравнение MUD с MU
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -93.37% vs 720.30% for MU. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности MUD и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $183.47M | $167.57M | $200.10M |
Сравнение доходности по годам MUD и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -17.14% |
Correlation
The correlation between MUD and MU is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MUD and MU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. MU — Ранг доходности на риск
MUD
MU
Сравнение MUD c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.66 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 18.60 | -19.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 67.49 | -68.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и MU
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -98.25% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -39.10% | -55.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -26.39% | -69.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -58.01% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 10.75% | +60.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и MU
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 31.47% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 67.41% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 81.04% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 56.41% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 51.46% | +22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и MU
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and MU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор