PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с MSFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -11.27%/yr vs -7.21%/yr for MSFD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.

Доходность

Сравнение доходности SEF и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.

SEF

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.90%
1 год
0.55%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-11.69%

MSFD

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.68%
1 год
7.32%
3 года*
-7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и MSFD

2026 (YTD)2025202420232022
SEF
ProShares Short Financials		6.15%-9.82%-17.81%-8.81%-0.38%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.13%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between SEF and MSFD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.38

The correlation between SEF and MSFD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX

Доходность на риск

SEF vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.29

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.63

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.32

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.90

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SEF и MSFD

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-59.90%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-23.25%

+13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-40.50%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-50.33%

-45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-41.60%

-41.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.40%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и MSFD

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.00%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

10.09%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

22.05%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

25.32%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

26.14%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

26.14%

-5.61%

Сравнение комиссий SEF и MSFD

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и MSFD

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MSFD в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.84%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and MSFD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.09%) compared to SEF (4.00%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.21% vs -11.27% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.21% return vs -11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.84% for MSFD.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор