Сравнение SEF с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SEF и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -0.38% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и MSFD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SEF vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SEF
MSFD
Сравнение SEF c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SEF и MSFD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и MSFD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и MSFD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -59.90% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -34.84% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -41.94% | -54.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -41.28% | -41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 25.22% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.60% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 18.84% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 26.78% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 25.77% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 25.77% | -5.22% |