Сравнение SEF с IQQQ
SEF (ProShares Short Financials) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SEF returned -1.58% vs 28.55% for IQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SEF и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -9.82% | -11.35% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SEF and IQQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SEF
IQQQ
Сравнение SEF c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.58 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 8.79 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и IQQQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -20.41% | -76.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.13% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -5.13% | -91.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -3.63% | -79.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.25% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 8.33% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.55% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 17.06% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.07% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.07% | +1.41% |
Сравнение комиссий SEF и IQQQ
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и IQQQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности IQQQ в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.56% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and IQQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.33%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 28.55% vs -1.58% for SEF. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 28.55% return vs -1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.56% for SEF.
SEF is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор