Сравнение SEF с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
SEF и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям EUM по среднегодовой доходности: -11.67% против -8.57% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и EUM
И SEF, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. EUM — Ранг доходности на риск
SEF
EUM
Сравнение SEF c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -1.15 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -1.65 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.61 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.91 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.15 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SEF и EUM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и EUM
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности EUM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и EUM
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -92.17% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -38.57% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -43.51% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -65.06% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -91.40% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -77.02% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 26.03% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и EUM
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.82% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 15.41% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 20.49% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.63% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.34% | +0.20% |