PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с EQIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. SEF is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 5 years, SEF returned -5.69%/yr vs 9.50%/yr for EQIN. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности SEF и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 9.04%.

SEF

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.90%
1 год
0.55%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-11.69%

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и EQIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		6.15%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%

Correlation

The correlation between SEF and EQIN is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

-0.75

The correlation between SEF and EQIN has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и EQIN

Секторы
SEF
EQIN

Финансовые услуги

65.0%
27.1%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.7%

Энергетика

-

13.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

SEF
65.0%
EQIN
27.1%

Сырьевые материалы

SEF

-

EQIN
2.2%

Коммуникационные услуги

SEF

-

EQIN
6.2%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

EQIN
7.8%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

EQIN
11.7%

Энергетика

SEF

-

EQIN
13.3%

Здравоохранение

SEF

-

EQIN
5.1%

Промышленность

SEF

-

EQIN
13.1%

Недвижимость

SEF

-

EQIN

-

Технологии

SEF

-

EQIN
9.7%

Коммунальные услуги

SEF

-

EQIN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI

Доходность на риск

SEF vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.86

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.73

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.55

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

10.56

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EQIN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.86

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.67

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SEF и EQIN

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-42.16%

-54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-5.41%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-12.05%

-27.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-18.51%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

0.00%

-96.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-4.89%

-77.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.81%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и EQIN

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.49%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

7.68%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.35%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.67%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

18.63%

+1.90%

Сравнение комиссий SEF и EQIN

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и EQIN

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and EQIN have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.00%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs EQIN's -42.16%.

On 5-year performance, EQIN leads with 9.50% vs -5.69% for SEF. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQIN has performed better with a 9.50% return vs -5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.89% for EQIN.

SEF is categorized as Inverse Equities, while EQIN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Columbia. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.35% for EQIN.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор