PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с DYLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SEF returned 3.73% vs 17.86% for DYLG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности SEF и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у DYLG с доходностью 4.63%.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

DYLG

1 день
-0.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и DYLG

2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-3.67%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		4.63%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between SEF and DYLG is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.81

The correlation between SEF and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и DYLG

Секторы
SEF
DYLG

Финансовые услуги

65.0%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
DYLG
27.2%

Сырьевые материалы

SEF

-

DYLG
4.0%

Коммуникационные услуги

SEF

-

DYLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

DYLG
11.6%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

DYLG
4.4%

Энергетика

SEF

-

DYLG
2.4%

Здравоохранение

SEF

-

DYLG
13.1%

Промышленность

SEF

-

DYLG
18.4%

Недвижимость

SEF

-

DYLG

-

Технологии

SEF

-

DYLG
17.1%

Коммунальные услуги

SEF

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

SEF vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.90

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.74

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.16

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

8.78

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.10

-1.59

Просадки

Сравнение просадок SEF и DYLG

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-13.98%

-82.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.31%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-0.65%

-95.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-1.86%

-80.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.04%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и DYLG

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.46%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

7.46%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

9.44%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

11.44%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

11.44%

+9.08%

Сравнение комиссий SEF и DYLG

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и DYLG

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DYLG в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.54%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and DYLG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (3.01%) compared to DYLG (2.46%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.86% vs 3.73% for SEF. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.86% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

DYLG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 3.35% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while DYLG is Derivative Income. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор