Сравнение SEF с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
SEF и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 11.74% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и DWSH
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
SEF vs. DWSH — Ранг доходности на риск
SEF
DWSH
Сравнение SEF c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.24 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.15 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.24 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.32 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SEF и DWSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и DWSH
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и DWSH
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -82.73% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -29.23% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -32.87% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -81.02% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -63.21% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 21.82% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и DWSH
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.19% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 13.92% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 27.77% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 25.72% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 31.42% | -10.88% |