PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с DOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -11.69%/yr vs -11.26%/yr for DOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEF имеют среднегодовую доходность -11.69%, а акции DOG немного впереди с -11.26%.

SEF

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.90%
1 год
0.55%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-11.69%

DOG

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-5.73%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		6.15%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
DOG
ProShares Short Dow30		-5.73%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between SEF and DOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between SEF and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и DOG

Секторы
SEF
DOG

Финансовые услуги

65.0%
81.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
DOG
81.2%

Сырьевые материалы

SEF

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

DOG

-

Энергетика

SEF

-

DOG

-

Здравоохранение

SEF

-

DOG

-

Промышленность

SEF

-

DOG

-

Недвижимость

SEF

-

DOG

-

Технологии

SEF

-

DOG

-

Коммунальные услуги

SEF

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

SEF vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-1.18

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.61

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.96

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.61

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-1.18

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SEF и DOG

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-92.73%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-15.09%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-29.16%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-34.35%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-70.95%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-92.73%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-66.40%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.94%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и DOG

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.30%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.50%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.23%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.80%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

17.49%

+3.04%

Сравнение комиссий SEF и DOG

И SEF, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и DOG

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DOG в 3.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.55%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and DOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.00%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.26% vs -11.69% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.26% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.43% for SEF.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор