PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с DOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs -11.59%/yr for DOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -12.50% против -11.59% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

DOG

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-14.25%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.76%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between SEF and DOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between SEF and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и DOG

Секторы
SEF
DOG

Финансовые услуги

71.2%
82.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
DOG
82.9%

Сырьевые материалы

SEF

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

DOG

-

Энергетика

SEF

-

DOG

-

Здравоохранение

SEF

-

DOG

-

Промышленность

SEF

-

DOG

-

Недвижимость

SEF

-

DOG

-

Технологии

SEF

-

DOG

-

Коммунальные услуги

SEF

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA

Доходность на риск

SEF vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.15

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-1.57

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.82

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.99

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.80

+1.47

SEF vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и DOG

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-92.81%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-14.40%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-29.93%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-35.07%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-71.27%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-92.81%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-66.45%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

7.93%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и DOG

ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Dow30 (DOG) имеют волатильность 4.05% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.24%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.90%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.46%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.84%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.49%

+2.99%

Сравнение комиссий SEF и DOG

И SEF, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и DOG

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью DOG в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.59%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and DOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.24%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs DOG's -92.81%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.59% vs -12.50% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.59% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.56% for SEF.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор