Сравнение SEF с DOG
SEF (ProShares Short Financials) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.32%/yr vs -11.32%/yr for DOG. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -12.32% против -11.32% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -12.48%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -12.32%
- Всё время*
- -13.95%
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $337.72K | $218.20K | $226.34K |
Сравнение доходности по годам SEF и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -4.10% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between SEF and DOG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between SEF and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SEF и DOG
Секторы
SEF
DOG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SEF
DOG
Сырьевые материалы
SEF
-
DOG
-
Коммуникационные услуги
SEF
-
DOG
-
Потребительский циклический сектор
SEF
-
DOG
-
Потребительский защитный сектор
SEF
-
DOG
-
Энергетика
SEF
-
DOG
-
Здравоохранение
SEF
-
DOG
-
Промышленность
SEF
-
DOG
-
Недвижимость
SEF
-
DOG
-
Технологии
SEF
-
DOG
-
Коммунальные услуги
SEF
-
DOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. DOG — Ранг доходности на риск
SEF
DOG
Сравнение SEF c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.98 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.95 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и DOG
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.56%, примерно равная максимальной просадке DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -93.05% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -16.13% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.19% | -32.32% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -37.28% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.42% | -70.70% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.56% | -93.05% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.83% | -66.60% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.11% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и DOG
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.81%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.20% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.11% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 12.59% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 14.86% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.50% | +2.95% |
Сравнение комиссий SEF и DOG
И SEF, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и DOG
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что сопоставимо с доходностью DOG в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SEF ProShares Short Financials | 3.50% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and DOG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.20%) compared to SEF (3.81%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.56% vs DOG's -93.05%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.32% vs -12.32% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.32% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF and DOG have nearly identical dividend yields, around 3.50%.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор