PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRCD с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRCD и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.71%.


CRCD

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-90.79%
С начала года
-83.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.23M$8.39M$15.14M
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам CRCD и SARK


Correlation

The correlation between CRCD and SARK is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

CRCD vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CRCD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRCD c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRCDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

CRCD vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCD и SARK

Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.95%

-81.07%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.13%

-79.41%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.08%

-47.61%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCD и SARK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.01%

36.36%

+161.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.01%

55.74%

+142.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.01%

55.74%

+142.27%

Сравнение комиссий CRCD и SARK

CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCD и SARK

CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.


ПозицияTTM2025202420232022
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


CRCD and SARK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for CRCD.

They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.75% for SARK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCD и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор