PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SEF returned 0.55% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

SEF

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.90%
1 год
0.55%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-11.69%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и BITU

2026 (YTD)20252024
SEF
ProShares Short Financials		6.15%-9.82%-10.33%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between SEF and BITU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SEF vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.85

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.48

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.92

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.48

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.85

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.37

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SEF и BITU

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-80.13%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-80.13%

+70.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-80.13%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-34.58%

-48.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

50.09%

-44.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.00%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

18.31%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

68.43%

-57.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

87.07%

-72.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

97.43%

-79.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

97.43%

-76.90%

Сравнение комиссий SEF и BITU

И SEF, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и BITU

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and BITU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to SEF (4.00%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, SEF leads with 0.55% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEF has performed better with a 0.55% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.43% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор