PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с AMZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с AMZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -10.34%/yr vs -22.66%/yr for AMZD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.

Доходность

Сравнение доходности SEF и AMZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -8.90%.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

AMZD

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-19.87%
3 года*
-22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и AMZD

2026 (YTD)2025202420232022
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%-0.38%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.90%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%

Correlation

The correlation between SEF and AMZD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с FLYDAMZD с AMZPAMZD с EMTY

Доходность на риск

SEF vs. AMZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c AMZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFAMZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.66

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.80

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.90

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.71

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.54

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. AMZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа AMZD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и AMZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFAMZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SEF и AMZD

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и AMZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFAMZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-73.05%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-28.27%

+18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-59.20%

+19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-70.36%

-25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-49.11%

-33.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

13.24%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и AMZD

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFAMZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.23%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

20.49%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

30.15%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

33.41%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

33.41%

-12.89%

Сравнение комиссий SEF и AMZD

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и AMZD

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности AMZD в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.44%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and AMZD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (7.23%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs AMZD's -73.05%.

On 3-year performance, SEF leads with -10.34% vs -22.66% for AMZD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEF has performed better with a -10.34% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.35% for SEF.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.09% for AMZD.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и AMZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор