Сравнение SEF с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
SEF и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -0.38% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью 8.68%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и AMZD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
SEF vs. AMZD — Ранг доходности на риск
SEF
AMZD
Сравнение SEF c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.39 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.33 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.41 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.59 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SEF и AMZD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и AMZD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AMZD в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и AMZD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -70.44% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -35.54% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -64.64% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -48.06% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 24.87% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и AMZD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.75% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 23.17% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 35.01% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 33.62% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 33.62% | -13.08% |