Сравнение SEDG с RUN
SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) and RUN (Sunrun Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SEDG returned 11.19%/yr vs 8.11%/yr for RUN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SEDG и RUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDG показывает доходность 110.75%, что значительно выше, чем у RUN с доходностью -29.95%. За последние 10 лет акции SEDG превзошли акции RUN по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.11% соответственно.
SEDG
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 110.75%
- 6 месяцев
- 105.89%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- 11.19%
RUN
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам SEDG и RUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 110.75% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
RUN Sunrun Inc. | -29.95% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
Correlation
The correlation between SEDG and RUN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between SEDG and RUN shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEDG:
-$8.28
RUN:
$2.12
SEDG:
2.10
RUN:
1.09
SEDG:
$1.28B
RUN:
$3.17B
SEDG:
$232.34M
RUN:
$746.75M
SEDG:
-$214.57M
RUN:
$544.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDG vs. RUN — Ранг доходности на риск
SEDG
RUN
Сравнение SEDG c RUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDG | RUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.11 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 2.26 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDG и RUN
Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и RUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDG | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -94.13% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -47.08% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.31% | -74.79% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -90.34% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.16% | -94.13% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.49% | -86.64% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.18% | -54.60% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 23.20% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDG и RUN
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 40.54% по сравнению с Sunrun Inc. (RUN) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDG | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.54% | 21.08% | +19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.27% | 66.50% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 105.12% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.92% | 90.76% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.72% | 78.31% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDG и RUN
Ни SEDG, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEDG и RUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEDG и RUN
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEDG and RUN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (40.54%) compared to RUN (21.08%). In terms of maximum drawdown, SEDG dropped -97.16% vs RUN's -94.13%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDG и RUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор