Сравнение SECU с CMDY
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SECU is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности SECU и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и CMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 8.90% |
Correlation
The correlation between SECU and CMDY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. CMDY — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDY
Сравнение SECU c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и CMDY
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -31.19% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -8.97% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -13.10% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 16.53% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 15.82% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 14.65% | -11.50% |
Сравнение комиссий SECU и CMDY
SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и CMDY
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности CMDY в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and CMDY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 2.52% for SECU.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMDY is Commodities. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для SECU и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор