Сравнение SECU с JSI
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности SECU и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и JSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.73% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.56% |
Correlation
The correlation between SECU and JSI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. JSI — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSI
Сравнение SECU c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и JSI
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -2.31% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.48% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.34% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и JSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 2.43% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.88% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.88% | +0.42% |
Сравнение комиссий SECU и JSI
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и JSI
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JSI в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.81% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and JSI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 2.09% for SECU.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.50% for JSI.
Подберите оптимальное распределение для SECU и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор