PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECU с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECU с VMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

SECU и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 янв. 2026 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SECU и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECU и VMBS

2026 (YTD)
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		0.31%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.07%

Доходность по периодам

SECU

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Securitized Income Active ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с SECU:
SECU с JSISECU с SPMBSECU с MBSDSECU с MBBSECU с PMBSSECU с FTSDSECU с ACWI
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий SECU и VMBS

SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.

SECU
iShares Securitized Income Active ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

SECU vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECU
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECU c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SECU vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECUVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между SECU и VMBS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECU и VMBS

Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VMBS в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SECU и VMBS

Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

SECUVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-17.47%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.48%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.51%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SECU и VMBS

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECUVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

5.00%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

6.71%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

5.37%

-1.73%