Сравнение SECU с VMBS
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SECU is actively managed, while VMBS is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности SECU и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам SECU и VMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.33% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.23% |
Correlation
The correlation between SECU and VMBS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. VMBS — Ранг доходности на риск
SECU
VMBS
Сравнение SECU c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.46 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и VMBS
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -17.47% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.33% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.49% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и VMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.37% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 6.77% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.40% | -2.06% |
Сравнение комиссий SECU и VMBS
SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и VMBS
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VMBS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and VMBS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
VMBS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.04% for VMBS.
Подберите оптимальное распределение для SECU и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор