Сравнение SECU с PMBS
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности SECU и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и PMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.16% |
Correlation
The correlation between SECU and PMBS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. PMBS — Ранг доходности на риск
SECU
PMBS
Сравнение SECU c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.84 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и PMBS
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -4.35% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.42% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.15% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и PMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 4.22% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.87% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.87% | -1.55% |
Сравнение комиссий SECU и PMBS
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и PMBS
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and PMBS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.71% for PMBS.
Подберите оптимальное распределение для SECU и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор