Сравнение SECU с LMBS
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности SECU и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам SECU и LMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.33% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between SECU and LMBS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. LMBS — Ранг доходности на риск
SECU
LMBS
Сравнение SECU c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и LMBS
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -6.49% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.34% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.80% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и LMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.97% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.56% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.36% | +0.98% |
Сравнение комиссий SECU и LMBS
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и LMBS
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and LMBS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.68% for LMBS.
Подберите оптимальное распределение для SECU и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор