PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). SECT is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.27%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SECT charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности SECT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность 9.97%, а YCS немного ниже – 9.63%.

SECT

1 день
-2.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.01%
1 год
27.12%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.97%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%8.07%

Correlation

The correlation between SECT and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.08

The correlation between SECT and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

SECT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.86

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.78

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

11.93

-1.64

SECT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECT и YCS

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-49.56%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.30%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-23.05%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-27.32%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.14%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-19.87%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и YCS

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.25%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.19%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.93%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.10%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.82%

+1.35%

Сравнение комиссий SECT и YCS

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и YCS

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECT and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (6.36%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 12.27% for SECT. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SECT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for YCS.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Main Management and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 1.00% for YCS.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор