PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с THRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, SECT returned 19.54%/yr vs 22.54%/yr for THRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности SECT и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность 9.97%, а THRO немного выше – 10.10%.

SECT

1 день
-2.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.01%
1 год
27.12%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

THRO

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.10%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.17%
3 года*
22.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и THRO

2026 (YTD)20252024202320222021
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.97%17.80%18.61%21.10%-12.80%1.51%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		10.10%15.04%32.03%24.40%-17.85%1.01%

Correlation

The correlation between SECT and THRO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.94

The correlation between SECT and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и THRO

Секторы
SECT
THRO

Технологии

45.7%
43.9%

Финансовые услуги

17.3%
10.7%

Промышленность

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.0%

Коммунальные услуги

6.0%
0.1%

Энергетика

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.7%

Здравоохранение

0.2%
5.7%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

SECT
45.7%
THRO
43.9%

Финансовые услуги

SECT
17.3%
THRO
10.7%

Промышленность

SECT
11.3%
THRO
10.9%

Потребительский циклический сектор

SECT
10.5%
THRO
9.0%

Коммунальные услуги

SECT
6.0%
THRO
0.1%

Энергетика

SECT
3.8%
THRO
3.5%

Сырьевые материалы

SECT
3.5%
THRO
1.2%

Коммуникационные услуги

SECT
1.4%
THRO
8.9%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.4%
THRO
5.7%

Здравоохранение

SECT
0.2%
THRO
5.7%

Недвижимость

SECT
0.0%
THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

SECT vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECTTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.68

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.33

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.14

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

9.26

+1.03

SECT vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECT и THRO

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-26.54%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.87%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-19.07%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.91%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.64%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и THRO

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.67%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.21%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.91%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

18.78%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.78%

+1.39%

Сравнение комиссий SECT и THRO

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и THRO

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности THRO в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SECT and THRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (6.36%) compared to THRO (5.67%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, THRO leads with 22.54% vs 19.54% for SECT. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 22.54% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.26% for THRO.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while THRO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.60% for THRO.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор