Сравнение SECT с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
SECT и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -6.08% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 2.62% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность -6.08%, а THRO немного выше – -6.03%.
SECT
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и THRO
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
SECT vs. THRO — Ранг доходности на риск
SECT
THRO
Сравнение SECT c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.51 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SECT и THRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и THRO
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и THRO
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -26.54% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.97% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.92% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.74% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и THRO
Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеют волатильность 5.49% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.66% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.33% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.25% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.89% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.89% | +1.36% |