Сравнение SECT с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SECT и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -6.08% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -5.22% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
SECT
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и SAMT
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SECT vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SECT
SAMT
Сравнение SECT c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.01 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.65 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.10 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.61 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.01 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SECT и SAMT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и SAMT
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и SAMT
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -20.57% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.76% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.78% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.00% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.10% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и SAMT
Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.97% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.91% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 17.68% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.78% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.78% | +3.47% |