PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с QMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SECT и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%21.10%-12.80%17.94%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		1.87%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 1.87%.

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

QMAR

1 день
2.41%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.47%
1 год
18.84%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий SECT и QMAR

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SECT
Main Sector Rotation ETF

Доходность на риск

SECT vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.03

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

14.07

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между SECT и QMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и QMAR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и QMAR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-19.83%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.23%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-19.83%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-0.88%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.40%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.33%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и QMAR

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.50%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

4.62%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

13.25%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

14.05%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

14.03%

+6.22%