PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 34.11%/yr for XAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности SEA и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и XAR

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-3.61%

Correlation

The correlation between SEA and XAR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SEA и XAR

Секторы
SEA
XAR

Промышленность

82.7%
99.4%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

-1.6%
0.5%

Промышленность

SEA
82.7%
XAR
99.4%

Энергетика

SEA
17.3%
XAR

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
XAR

-

Сырьевые материалы

SEA

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

SEA

-

XAR

-

Финансовые услуги

SEA

-

XAR

-

Здравоохранение

SEA

-

XAR

-

Недвижимость

SEA

-

XAR

-

Коммунальные услуги

SEA

-

XAR

-

Технологии

SEA
-1.6%
XAR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

SEA vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.55

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.21

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.41

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

6.85

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SEA и XAR

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-46.37%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-17.22%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-19.73%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.55%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-6.79%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.05%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и XAR

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.17%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.52%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

22.39%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

26.81%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

23.41%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.62%

-2.95%

Сравнение комиссий SEA и XAR

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и XAR

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

SEA and XAR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs XAR's -46.37%.

On 3-year performance, XAR leads with 34.11% vs 18.52% for SEA. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 34.11% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.32% for XAR.

SEA is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.35% for XAR.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор